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Éditeurs
Pearson
17 produits trouvés
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Mathématiques financières
Pierre Devolder, Francis Vaguener, Mathilde Fox
- Pearson
- 11 Octobre 2012
- 9782744075803
Cet ouvrage présente de manière à la fois rigoureuse et appliquée les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce à sa présentation très claire et à la rigueur de ses démonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilisées en pratique.
Parmi les sujets couverts :
- Les concepts indispensables des mathématiques financières tels que les annuités et les emprunts.
- Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles.
- Une introduction à l'incertain avec la valorisation des actions et la gestion de portefeuille.
La pédagogie a été tout particulièrement soignée :
- Chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui sera résolue grâce aux acquis développés.
- Les notions théoriques sont systématiquement illustrées d'exemples pratiques.
- De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis.
- Les outils mathématiques nécessaires au-delà de l'algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture.
Un manuel clair et actualisé, à la fois précis d'un point de vue mathématique et en phase avec les recherches les plus récentes.
Grand format 32.00 €Épuisé
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SYNTHEX : mathématiques appliquées à la gestion
Collectif
- Pearson
- Synthex
- 21 Octobre 2004
- 9782744070303
L'objectif principal de cet ouvrage est d'apporter aux étudiants en sciences de gestion et en sciences économiques les fondements mathématiques nécessaires à la maîtrise des autres disciplines de leur cursus (statistique, finance, microéconomie, économétrie...). Après un rappel des notions de base, il présente les nombres complexes ; les suites réelles ; les fonctions d'une variable ; la détermination des extrema de ces fonctions ; les matrices, systèmes linéaires et formes quadratiques ; les fonctions de plusieurs variables et la recherche de leurs extrema. Les résultats sont largement illustrés par des exemples.
Les exercices, qui occupent la seconde et majeure partie de chaque chapitre, se répartissent entre problèmes théoriques et questions posées par les sciences économiques et de gestion (fonctions de production, fonctions d'utilité, dynamique des taux de change, maximisation de profit...). Tous sont accompagnés de solutions détaillées.
Grand format 27.00 €Épuisé
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Compilateurs, principes techniques et outils 2e edition
Aho/Lam/Sethi
- Pearson
- 14 Novembre 2007
- 9782744070372
Les compilateurs sont des composants vitaux du logiciel de base d'un ordinateur : ils traduisent les programmes rédigés dans des langages de haut niveau (comme C++, C# ou Java) en commandes de bas niveau et en instructions directement compréhensibles par le microprocesseur.
Cet ouvrage reflète les dernières évolutions du domaine. Les auteurs en abordent tous les aspects, en mettant l'accent sur les problèmes rencontrés lors de la conception des logiciels de traitement des langages quels que soient le langage source ou la machine cible. En effet les modèles la théorie et les algorithmes associés aux compilateurs peuvent être utilisés pour un grand nombre de problèmes liés à la conception et au développement logiciels. Ainsi l'optimisation de code, étudiée en détail dans ce livre, est mise à profit dans des outils qui recherchent les erreurs dans les logiciels et qui mettent au jour des trous de sécurité dans des codes existants.
Ce livre comporte de nombreux exercices approfondis. Un point d'exclamation signale les exercices ou les parties d'exercice plus difficiles. Les exercices les plus délicats sont signalés par un double point d'exclamation.
Grand format 68.00 €Épuisé
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Mathématiques pour l'économie et la gestion , applications avec Excel
Patrick Roger
- Pearson
- 3 Février 2011
- 9782744075254
Cet ouvrage présente les éléments fondamentaux d'analyse et d'algèbre linéaire indispensables à tout étudiant en économie ou en sciences de gestion.
Il se caractérise par : Un grand nombre d'exemples concrets et variés, provenant aussi bien de modèles économiques que de problématiques de gestion (finance, marketing, gestion des stocks). L'usage du tableur Excel : des exemples chiffrés montrent quelles sont les applications d'une propriété mathématique et comment résoudre un problème de gestion à l'aide du tableur. La clarté du propos : les démonstrations ne sont pas toutes développées afin de ne pas alourdir la présentation.
Un certain nombre de propriétés sont simplement illustrées pour donner à l'étudiant une intuition du résultat et de ses applications. Des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre, qui peuvent être soit techniques pour l'assimilation des outils et des raisonnements, soit appliqués à des problèmes concrets. L'ouvrage est organisé en douze chapitres de difficulté progressive, des fonctions d'une variable aux équations différentielles en passant par le calcul matriciel et les méthodes d'optimisation.
Chaque chapitre propose des exercices techniques (pour l'assimilation des outils et des raisonnements) et des problèmes concrets.
Grand format 24.50 €Indisponible
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Statistique pour économistes-gestionnaires ; corrigés
Brigitte Tribout
- Pearson
- 1 Mars 2008
- 9782744072949
Grand format 20.50 €Épuisé
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Statistique descriptive avec Excel et calulatrices (2e édition)
Etienne Bressoud, Jean-claude Kahane
- Pearson
- 25 Novembre 2010
- 9782744074943
Ce livre est une introduction complète et pratique à la statistique descriptive. À la fois accessible à tous et d'une grande rigueur mathématique et statistique, il présente tout d'abord tes notions fondamentales (variables statistiques et graphiques), détaille ensuite les caractéristiques de tendance centrale (moyenne, médiane, etc.), de dispersion (écart-type, variance...), de forme et de concentration, les tableaux croisés, la régression linéaire et non linéaire, les séries chronologiques et les indices. Il étudie également les tests statistiques (notamment le test du Khi-deux) et permet de s'initier à la statistique inférentielle et à l'économétrie. Toutes les notions sont illustrées à partir de données réelles issues des observatoires statistiques (INSEE, Médiamétrie...). Les nombreux exercices sont intégralement corrigés et les solutions sont présentées à l'aide soit du tableur Excel soit de calculatrices. Ce double choix donne au livre une dimension applicative précieuse et en fait un véritable outil de travail. Cette nouvelle édition intègre : Des ajouts sur plusieurs points de cours : inégalité de Bienaymé-Tchebychev, compléments de régression, etc. L'utilisation de la calculatrice Casio GRAPH 75, en plus de la calculatrice Texas Instrument Tl 84. Les versions 2007 et 2010 d'Excel, qui s'ajoutent aux développements sur Excel 2003.
Grand format 22.50 €Épuisé
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Cet ouvrage présente en sept chapitres les méthodes essentielles de l'économétrie et explique comment les appliquer à des problèmes concrets au moyen d'outils informatiques appropriés.
Tout en gardant une grande rigueur mathématique et statistique, il expose de façon claire et pédagogique toutes les notions importantes. Le livre comprend une grande variété d'exercices d'application, qui portent aussi bien sur des problématiques d'entreprise que des problématiques financières et macroéconomiques. La solution est systématiquement détaillée, de la spécification du modèle à son estimation et à l'interprétation des résultats.
Le lecteur est ainsi initié à la résolution de problèmes économétriques au moyen des logiciels Excel, SPSS, TSP et Easyreg. L'ouvrage s'adresse aux étudiants d'économie et gestion en licence et master ainsi qu'aux étudiants en écoles de commerce. Il constituera aussi un outil précieux pour les praticiens.
Grand format 27.50 €Épuisé
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Statistique pour économistes et gestionnaires (2e édition)
Brigitte Tribout
- Pearson
- 22 Août 2013
- 9782744075896
Cet ouvrage conduit progressivement le lecteur à la compréhension des principaux concepts de la statistique descriptive et de la théorie des probabilités. Il propose d'utiliser et/ou de construire les outils nécessaires à la réalisation d'une étude statistique : présentation, résumé, mesure de l'évolution et croisement des données, estimation, tests d'hypothèses, analyse de la variance et étude de la régression. L'auteur n'hésite pas à s'attarder sur des points théoriques délicats ou à proposer une approche originale de certains concepts.
Résolument pratique, ce manuel constitue une introduction au sujet orientée vers les non mathématiciens. Ainsi, il comprend un grand nombre de graphiques et d'exercices issus de situations réelles utiles à des économistes et des gestionnaires. Chaque chapitre débute par un cas concret d'entreprise : le défi. Ce dernier, accompagné de questions pour aider l'étudiant à structurer sa réponse, a l'avantage de mettre en évidence à la fois les enjeux de la prise de décision dans l'entreprise et l'intérêt des concepts présentés. Il est « relevé » à la fin de chaque chapitre.
De très nombreux exemples servent également à illustrer les notions étudiées.
Ces exemples, construits à partir de données issues de l'actualité économique, sont entièrement commentés. Tout comme le défi, ils permettent à la fois d'ancrer les connaissances des étudiants dans un contexte professionnel et de les motiver à franchir l'obstacle de la théorie.
Grand format 45.00 €Épuisé
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Principes d'économétrie (3e édition)
James Stock, Mark Watson, Jamel Trabelsi
- Pearson
- 11 Octobre 2012
- 9782744075940
Adaptation du best-seller mondial Introduction to Econometrics, ce manuel introduit les principaux concepts économétriques et présente leurs finalités pratiques dans les domaines de l'analyse économique, du marketing et de la finance.
Complet et synthétique, il comprend trois grandes parties :
- Le noyau de la théorie économétrique : les régressions simples et multiples, linéaires et non linéaires, les principales méthodes d'estimation de ces régressions, l'inférence statistique.
- Les concepts plus avancés : les modèles avec variable dépendante binaire, les données de panel, la régression avec variables instrumentales, l'analyse économétrique des données à partir d'expériences aléatoires et idéalement contrôlées.
- L'économétrie des séries temporelles : les techniques de prévision des processus stochastiques stationnaires et non stationnaires univariés et multivariés.
Particulièrement pédagogique, le livre limite le recours aux formules mathématiques, privilégiant une démarche intuitive. Chaque chapitre propose :
- un exposé clair, qui fait le lien avec la réalité économique.
- des focus sur les points-clés.
- de nombreux exercices de révision et d'application.
Grand format 45.00 €Épuisé
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Grand format 45.00 €
Épuisé
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Ce livre est une introduction complète à la statistique descriptive.
à la fois accessible à tous et d'une grande rigueur mathématique et statistique, il présente d'abord les notions fondamentales (variables statistiques et graphiques), pour détailler ensuite les caractéristiques de tendance centrale (moyenne, médiane, etc. ), de dispersion (écart-type, variance. ), de forme et de concentration, les tableaux croisés, la régression linéaire et non linéaire, les séries chronologiques et les indices.
Ii aborde également les tests statistiques (notamment le test du khi-deux) et permet d'approfondir vers la statistique inférentielle et l'économétrie. toutes les notions sont illustrées à partir de données réelles issues des observatoires statistiques (insee, médiamétrie). les exercices occupent une part importante de l'ouvrage et sont appliqués à la gestion, à l'économie et aux sciences humaines. les corrections détaillent tous les calculs et sont présentées soit à l'aide du tableur excel soit de la calculatrice (graphique ou scientifique).
Ce double choix donne au livre une dimension pratique précieuse et en fait un véritable outil de travail. l'ouvrage s'adresse aux étudiants de licence en sciences de gestion, en économie, en aes et en sciences humaines, ainsi qu'aux étudiants en iut et en écoles de management.
Grand format 27.00 €Épuisé
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Macroéconomie bénéficie de la rencontre d'un double point de vue : celui de l'auteur de l'édition américaine, olivier blanchard, un des meilleurs spécialistes de l'économie américaine, et celui de son coauteur, daniel cohen, à qui l'on doit l'édition française.
Les thèmes abordés sont traités à partir de problématiques nourries de données françaises ou européennes, et les références américaines figurant dans l'ouvrage original n'ont été conservées que dans la mesure où elles sont éclairantes. c'est donc bien un manuel de macroéconomie française et européenne, adapté à l'enseignement supérieur du premier et du deuxième cycle que nous proposons ici. toutes les notions liées à la macroéconomie sont analysées : pib, croissance, inflation, politique économique, marché du travail, chômage, modèle is/lm, courbe de phillips, marchés financiers, taux de change...
De même, les débats qui ont alimenté la macroéconomie sont expliqués en détail tout au long de l'ouvrage : keynes et les classiques, milton friedman, l'école des anticipations rationnelles, la nouvelle école classique et la nouvelle école keynésienne. le livre décrit et analyse également les grands événements économiques, qu'ils soient anciens (l'hyperinflation, la grande dépression), récents (la crise asiatique de 1997, la transition des pays de l'est vers l'économie de marché) ou qu'il s'agisse de tendances structurelles (le chômage en europe, les inégalités américaines).
Chaque chapitre se termine par de nombreux exercices. cette nouvelle édition comporte de nouvelles données et analyses sur la dette publique, le chômage, l'inflation, l'europe, la politique monétaire européenne et le pacte de stabilité. les informations chiffrées, les graphiques et les tableaux ont par ailleurs été systématiquement actualisés afin de fournir au lecteur des données à jour.
Grand format 47.00 €Épuisé
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Réalisé par deux des plus grands experts mondiaux de la finance et entièrement adapté à la réalité des pays européens, finance 2e édition couvre toutes les dimensions de la finance : les principes fondamentaux, les outils opérationnels qui permettront d'optimiser les décisions, la finance d'entreprise, la finance de marché.
Jusqu'aux finances personnelles. cet ouvrage de référence part des trois " piliers " fondamentaux de la finance moderne : la valeur de l'argent au fil du temps, l'évaluation des actifs, la gestion du risque. plus qu'une suite de recettes et de formules, il propose un raisonnement structuré et progressif. l'approche des concepts et des calculs se fait pas à pas, avec quantité de détails et d'illustrations.
Des encadrés d'information, soit sur l'histoire des innovations financières, soit sur la pratique des entreprises, permettent d'approfondir les notions présentées. enfin, une comparaison régulière est faite entre l'amérique du nord et l'europe, par exemple sur l'information financière, les marchés de capitaux ou la pratique professionnelle. un matériel pédagogique adapté distingue l'ouvrage : un résumé en tête de chaque chapitre ; des références bibliographiques intégrant les ouvrages fondateurs comme les parutions les plus récentes ; des renvois mis à jour vers des sites internet ; des exercices et des tests nombreux et corrigés ; un glossaire avec des définitions précises et claires ; un lexique français-anglais et anglais-français des termes financiers ; une table des synonymes.
Cette édition entièrement actualisée tient notamment compte de la réforme de la cote boursière intervenue en 2005. un site internet français propose des cas, des compléments d'information, des outils de calcul (excel et palm pilot), des corrigés et des liens avec d'autres sites. www. escp-eap. net/publication.
Grand format 47.50 €Épuisé
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Probabilites, statistique et processus stochastiques
Patrick Roger
- Pearson
- 21 Juillet 2004
- 9782744070341
Après une première partie sur la théorie des probabilités (espaces probabilisés, lois, moments, espérance conditionnelle), l'ouvrage présente les principales méthodes statistiques (estimation, tests statistiques, régression linéaire) puis aborde les processus stochastiques (martingales, processus stochastiques en temps continu, lemme d'itô).
Il couvre ainsi de façon progressive l'essentiel de la discipline. les exercices, qui occupent la moitié du livre, sont intégralement corrigés et permettent au lecteur de mettre en pratique les notions présentées. fondés, pour nombre d'entre eux, sur le traitement de données réelles disponibles librement sur internet, ils sont liés à des problématiques concrètes (estimation de ventes, évaluation d'actifs financiers,.
) ce livre s'adresse aux étudiants de licence en économie et gestion, de master ou d'école de commerce qui suivent un enseignement de probabilités et statistique appliquée : il se veut un outil pratique de révision et d'auto-évaluation. il sera également précieux aux professionnels en formation continue désireux de parfaire leurs connaissances.
Grand format 27.00 €Épuisé
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Mathématiques pour l'économie et la gestion ; applications avec excel
Patrick Roger
- Pearson
- 12 Octobre 2006
- 9782744071881
Cet ouvrage présente les éléments fondamentaux d'analyse et d'algèbre linéaire indispensables à tout étudiant en économie ou en sciences de gestion.
Il se caractérise par : Un grand nombre d'exemples concrets, tirés de modèles économiques (microéconomie, macroéconomie) et de problématiques de gestion (finance, marketing, gestion des stocks). Ils sont essentiels, car les mathématiques ne constituent pas une fin en soi pour un économiste ou un gestionnaire mais un outil important d'aide à la décision. L'usage du tableur Excel. Chaque fois que cela s'y prête, à partir de résultats chiffrés illustrant les applications d'une propriété mathématique, l'ouvrage montre comment utiliser le tableur le plus répandu pour résoudre un problème de gestion (par exemple, comment déterminer le niveau optimal de stock avec le solveur d'Excel).
La clarté du propos : sans sacrifier à la rigueur nécessaire en mathématiques, les démonstrations sont peu développées afin de ne pas alourdir la présentation. En revanche, les résultats sont largement illustrés pour donner une intuition de la démarche suivie et de ses applications. Des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre, qui peuvent être soit techniques pour l'assimilation des outils et des raisonnements, soit appliqués à des problèmes concrets.
L'ouvrage est organisé en onze chapitres de difficulté progressive, des notions relatives aux ensembles jusqu'aux équations différentielles en passant par le calcul matriciel et les méthodes d'optimisation. Le premier chapitre propose en outre une rapide initiation aux fonctions mathématiques d'Excel. Rédigé dans un langage clair, parfaitement adapté aux filières d'économie et de gestion, ce livre offre un support particulièrement attractif pour aborder les mathématiques et sera apprécié par les étudiants comme par les enseignants.
Grand format 35.00 €Épuisé
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Grand format 82.00 €
Épuisé
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économétrie (5e édition) ; vp manuel + corrigés (7097+7341)
William Greene
- Pearson
- 3 Octobre 2008
- 9782744073373
Le livre de William Greene est La référence en matière d'économétrie. Manuel d'initiation aux pratiques économétriques et ouvrage de référence pour les spécialistes de la discipline, il sera utile à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau. Partant des fondamentaux de la discipline, il développe ensuite des aspects plus techniques : La première partie traite plus particulièrement du modèle linéaire de régression multiple, de la régression non linéaire, des modèles de données de panel et du modèle généralisé de régression. Afin de faciliter la compréhension des instruments mis en oeuvre dans cette partie, les pré-requis en algèbre matricielle, analyse, probabilité, statistique et économétrie sont rappelés dans les annexes, à la fin du livre. La deuxième partie étudie la théorie fondamentale de l'estimation, l'estimation par le maximum de vraisemblance et la méthode des moments généralisés, et les quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée.Le lecteur est amené à vérifier ses connaissances grâce à des exercices de fin de chapitre, et à montrer l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP. Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de vérifier sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. Certains concepts de l'ouvrage d'origine, relatifs au public américain, ont par ailleurs été revus et adaptés aux réalités francophones.
